آموزش استفاده از اندیکاتور RSI 

اندیکاتور RSI

بورس سرمایه گذاری ایران – اندیکاتور RSI یا آر اس آی یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مختلف از جمله بورس ، ارزهای دیجیتال و… می‌باشد. در بازار ارزهای دیجیتال و همچنین در سایر بازارهای مالی این اندیکاتور، توسط تحلیلگران بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین علت تصمیم گرفتیم این اندیکاتور را بصورت کامل به شما معرفی نماییم.

توسعه دهنده و فرمول اندیکاتور RSI

والز وایدر توسعه دهنده اندیکاتورهای مورد استفاده در بازارهای مالی، اندیکاتور RSI را در کتاب خود در سال ۱۹۷۸ میلادی معرفی کرد. Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی نام کامل این اندیکاتور می‌باشد که به اختصار RSI نامیده می‌شود. RSI یک اسیلاتور بوده که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. RSI بین صفر و صد نوسان می‌کند (مانند تمام اسیلاتورها) .

با استفاده از ابزارهای تحلیلی که امروزه در دسترس تحلیلگران قرار دارد، طبیعتا نیازی به مطالعه فرمول یک اندیکاتور نیست، چون ابزارهای معاملاتی این اندیکاتور را ارائه می‌دهند. اما این بخش را برای افراد علاقه‌مند آورده‌ایم، اگر علاقه‌ای به چرخیدن میان اعداد و معادلات ندارید، با عبور از این بخش، نکته‌ای را از دست نخواهید داد.

فرمول اندیکاتور RSI

اندیکاتور آراس‌آی با استفاده از فرمول بالا محاسبه می‌شود. ترم RS در فرمول بالا به صورت زیر محاسبه می‌شود:

(RSI=100-(100/1+RS

RS = Average Gain / Average Loss

برای محاسبه RS بایستی میانگین سود و میانگین ضرر در ۱۴ (عدد پیشنهادی آقای وایدر) روز گذشته را محاسبه کنید.

RSI صفر و صد چه معنایی دارد؟

زمانی که عدد اندیکاتور RSI صفر باشد، به این معنی‌است که در ۱۴ کندل قبل، قیمت بسته شدن هر کندل، پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبل خود بوده‌است و در طول ۱۴ کندل قبل، هیچ کندلی بالاتر از قیمت Close روز گذشته خود بسته نشده است. خب این به معنی فشار بسیار بالای فروش بوده در بازار می‌باشد.

در طرف مقابل زمانی که شاخص RSI روی عدد ۱۰۰ باشد، به این معنی‌است که در ۱۴ کندل قبل، بازار کاملا مثبت بوده به طوریکه قیمت Close هر روز بالاتر از قیمت Close روز قبل بوده‌است. فشار خرید بسیار بالا عامل این اتفاق می‌باشد.

مفهوم RSI صفر

زمانی که RSI صفر بود، یعنی میانگین سود در ۱۴ کندل قبل صفر می‌باشد. و زمانی که RSI ۱۰۰ بود، یعنی میانگین زیان در ۱۴ کندل قبل صفر می‌باشد.

فهم عبارت بالا به معنی فهم اندیکاتور RSI می‌باشد. اما توجه داشته باشید که صفر بودن میانگین سود و زیان در ۱۴ کندل قبل به ندرت اتفاق می‌افتد. پس عبارت بالا را باید اینطور تفسیر کنیم:

هر چقدر عدد شاخص RSI به ۱۰۰ نزدیکتر باشد، نشان دهنده این است که در ۱۴ کندل قبل، معامله‌گران کمتر ضرر کرده‌اند. در مقابل هرچقدر عدد شاخص آر اس آی به صفر نزدیکتر باشد، نشان‌دهنده این‌است که در ۱۴ کندل قبل، معامله‌گران کمتر سود کرده‌اند.

دوره زمانی در اندیکاتور RSI

در تمام تعاریفی که تا اینجا ارائه شد، از عدد ۱۴ استفاده کردیم. علت این است که این عدد را آقای وایدر،توسعه دهنده اندیکاتور، پیشنهاد کرده‌اند. اما اعداد دیگری نیز می‌توان به کار برد. به طور کلی هرچه عدد کوچکتری انتخاب کنیم، اندیکاتور به تغییرات قیمت، حساسیت بیشتری خواهد داشت و هر چه عدد دوره زمانی آن بزرگتر باشد، حساسیت اندیکاتور به تغییرات قیمتی کاهش خواهد یافت. برای یافتن عدد مناسب برای دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی پیشنهاد می‌شود تا دوره زمانی‌های مختلف برای برای هر ارز دیجیتال امتحان کرده و بررسی کنید که کدام دوره زمانی با قیمت، همخوانی بیشتری دارد.

سیگنالهای اندیکاتور RSI

در ادامه با هم سیگنالهای خرید و فروش اندیکاتور RSI را بررسی خواهیم کرد:

اشباع خرید-اشباع فروش اندیکاتور RSI 

وایدر ناحیه RSI بالای ۷۰ و RSI زیر ۳۰ را جداگانه نام‌گذاری کرده‌است. به محدوده بالای ۷۰، ناحیه اشباع خرید یا Overbought و به محدوده زیر ۳۰، ناحیه اشباع فروش یا Oversold می‌گوییم. این نواحی نشان‌دهنده تضعیف روند جاری هست و زمانی که اندیکاتور RSI در یک روند، به منطقه اشباع خرید برسد، نشان دهنده این است که روند جاری نیاز به اصلاح قیمت دارد.

واگرایی‌ها در اندیکاتور RSI 

واگرایی اندیکاتور با قیمت یکی از سیگنال‌هایی است که تقریبا از تمامی اندیکاتورها دریافت می‌شود. واگرایی به حالتی گفته می‌شود که رفتار اندیکاتور رفتار قیمت را تایید نکند. برای مثال، قیمت افزایش پیدا کند، اما عدد اندیکاتور RSI کاهش یابد یا برعکس قیمت کاهش پیدا کند، اما عدد اندیکاتور RSI افزایش یابد. به این حالت، واگرایی بین قیمت و اندیکاتور گفته می‌شود. در مورد اندیکاتور آر اس آی، واگرایی بسیار کاربرد دارد.

واگرایی صعودی به حالتی گفته می‌شود که قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد کند، اما اندیکاتور RSI کف جدیدی بالاتر از کف قبلی خود ایجاد کند. این حالت نشان‌دهنده این است که اندیکاتور رفتار قیمت را تایید نمی‌کند و سیگنال بالا بودن تمایل به رشد قیمت را نشان می‌دهد

واگرایی نزولی به حالتی گفته می‌شود که قیمت سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند، اما اندیکاتور سقف جدید را پایین‌تر از سقف قبلی خود ایجاد کند. که در این حالت اندیکاتور افزایش تمایل به ریزش قیمت را نشان می‌دهد.

نکته: در روندهای قوی، واگرایی‌ها با خطای بیشتری همراه هستند. ممکن است در یک روند صعودی قوی، در طول روند اندیکاتور RSI چندین بار واگرایی نشان دهد اما قیمت پس از یک استراحت کوتاه مجددا به روند صعودی خود ادامه دهد. در مورد روند نزولی هم این اتفاق خواهد افتاد.پس در روندهای قدرتمند، در هنگام استفاده از واگرایی‌ها، دقت بیشتری داشته باشید و سعی کنید با دیگر ابزارهای تحلیلی، تایید بازگشت روند را برای خود مشخص کنید و صرفا از واگرایی استفاده نکنید.

بازگشت مثبت – بازگشت منفی در اندیکاتور RSI

اندره کاردل پس برای اندیکاتور RSI گونه دیگری از واگرایی را معرفی کرد. او نام این واگرایی را Positive -Negative Reversal  نام‌گذاری کرد. این واگرایی کاملا مخالف واگرایی صعودی و نزولی بود که وایدر معرفی کرده‌بود. در متون فارسی این نوع واگرایی را واگرایی مخفی معرفی کرده‌اند اما توسعه دهنده آن نام بازگشتی مثبت و منفی را برای آن انتخاب کرده است.

Positive Reversal: در حالتی که اندیکاتور آر اس آی در محدوده‌ای بین ۳۰ تا ۵۰ قرار داشته باشد، در صورتی که قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی خود ایجاد کند و اندیکاتور کف جدیدی در پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد کند، این حالت را بازگشتی مثبت نام‌گذاری کرد و پس از این اتفاق، انتظار رشد قیمت را داریم.

Negative Reversal: این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور RSI در ناحیه بین ۵۰ تا ۷۰ قرار گرفته و قیمت سقف جدیدی پایین‌تر از سقف قبلی خود ایجاد می‌کند در حالی که اندیکاتور سقف جدیدی در بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند، در این حالت انتظار ریزش قیمت را داریم.

  پرایس اکشن در اندیکاتور RSI

استفاده دیگری که از اندیکاتور RSI می‌توان کرد، رسم خط روند و کانال قیمت و یافتن الگوهای نموداری است. گاهی اوقات رسم خط روند در اندیکاتور بهتر انجام می‌شود و شکست آن سریعتر از شکست خط روند بر روی قیمت اتفاق می‌افتد که می‌تواند تغییر روند را سریعتر نشان دهد.  این مورد در بین تحلیلگران اختلاف نظر وجود دارد و برخی این‌کار را برخلاف هدف ایجاد اسیلاتورها می‌دانند و استفاده از ابزار پرایس اکشن بر روی اندیکاتور RSI را روشی غیردقیق می‌دانند.

بیشتر بخوانید : آموزش اندیکاتور MACD